Управління кредитним ризиком ПАТ «КБ «Приватбанк»

Abstract

UK: Статтю присвячено управлінню кредитним ризиком банківської установи у реаліях сьогодення. Встановлено, що кредитні операції мають великий вплив на банківську діяльність, таким чином, управління кредитним ризиком являє собою одну з найважливіших частин управління банківськими ризиками. Розкрито питання змісту кредитного ризику банків та його розрахунку. Висвітлено класифікацію основних чинників виникнення кредитного ризику залежно від його видів. Проаналізовано кредитний портфель одного з найкрупніших комерційних банків України ПАТ «КБ «ПриватБанк». Виокремлено певні коефіцієнти рівня кредитного ризику. Проведено аналіз зміни кредитного ризику на підставі відповідних коефіцієнтів на прикладі ПАТ «КБ «ПриватБанк» за 2016–2018 рр. Надано оцінку виконання нормативів кредитного ризику ПАТ «КБ «ПриватБанк» за 2016–2018 рр. Для вирішення тих проблем, які з’явилися у ході аналізу, виокремлено шляхи їх подолання.

RU: Статья посвящена управлению кредитным риском банковского учреждения в реалиях сегодняшнего дня. Установлено, что кредитные операции имеют большое влияние на банковскую деятельность, таким образом, управление кредитным риском представляет собой один из важнейших элементов управления банковскими рисками. Раскрыты вопросы сущности кредитного риска банка и его расчета. Освещена классификация основных факторов возникновения кредитного риска в зависимости от его видов. Проанализирован кредитный портфель одного из крупнейших коммерческих банков Украины ПАО «КБ «ПриватБанк». Выделены определенные коэффициенты уровня кредитного риска. Проведен анализ изменения кредитного риска на основании соответствующих коэффициентов на примере ПАО «КБ «ПриватБанк» за 2016–2018 гг. Дана оценка соблюдения нормативов кредитного риска ПАО «КБ «ПриватБанк» в 2016–2018 гг. Для решения тех проблем, которые появились в ходе анализа, определены пути их преодоления.

EN: Recent years have seen economic and political instability in Ukraine, which has led to the emergence of a credit crisis. To overcome a significant part of the problem that arises, therefore, in the presence of timely and sufficient information on the mechanism of formation of banking risks. Credit risk associated with the credit activity of banks occupies a special place in the banking risk system. The article presents the concept of credit risk and considers the stages of credit risk management of the bank. For a more detailed analysis of credit risk management, credit risk factors have been identified. The analysis of the loan portfolio of PJSC CB PrivatBank showed an increase in loans and an increase in loan impairment provisions. Quantitative credit risk research should begin with an analysis of the bank's loan portfolio. To determine the level of credit risk, the most common method in the domestic scientific practice of assessing the level of risk is the method of ratios. The analysis showed a negative trend of credit risk indicators. Non-performing loans (NPL) in the total amount of loans to customers, the indicator has a critical ratio, this allows you to evaluate the effectiveness of credit operations to determine the quality of credit operations. Credit risk management takes place not only at the commercial bank level but also at the National Bank of Ukraine level. Therefore, credit risk ratios – maximum credit risk per counter party, high credit risk, maximum credit, guarantees and sure ties granted to one are highlighted to the insider. Regulatory values showed compliance with the set standards. Credit risk management of the bank consists not only of analyzing the level of riskiness, but also of identifying way so recommendations to minimize the identified problems of banking activities. Determining the state of bank credit risk allows you to identify the segment in banking that needs to be improved or changed, which affects the entire banking institution and the banking market as a whole. It was found that banks have provided sufficient reserves to cover possible losses on credit operations. However, there are negative phenomena in the bank's loan portfolio that increase the riskiness of credit operations.