Оцінювання ризиків, що виникають під час формування і розвитку трансферного потенціалу торговельного підприємства

Abstract

UK: У статті доведено ефективність застосування моделей сімейства ARCH для моделювання змінної волатильності у часі. Визначено, що GARCH підходить для базового моделювання гетероскедастичності, EGARCH – для врахування асиметрії шоків, GJR-GARCH – для розмежування позитивних і негативних ефектів, а IEGARCH – для процесів із довгою пам’яттю. Обґрунтовано необхідність іагностики моделей із використанням методів максимальної правдоподібності, тестів Ljung-Box і ARCH-LM, а також критеріїв AIC та BIC. Підкреслено, що врахування специфіки даних і бізнес-логіки підвищує точність прогнозування та управління ризиками. Використання моделей ARCH забезпечує науково обґрунтоване прогнозування розвитку трансферного потенціалу торговельних підприємств. Результати дослідження підтверджують, що моделі ARCH-групи забезпечують високу адаптивність до змін ринкового середовища та дають змогу виявляти приховані ризики у динаміці фінансових показників. Їх застосування сприяє підвищенню точності аналітичних оцінок і формуванню надійної основи для стратегічного планування розвитку підприємства.